Это позволило им обогатиться на сумму свыше ₽150 млн. Обманув робота, жулики совершали фиктивные сделки для выкупа американских акций по заниженной цене и их продажи — по выросшей цене.
Можно ли сесть в тюрьму за обман искусственного интеллекта? На этот вопрос ответила сама жизнь в лице Следственного комитета РФ. Он возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp. (зарегистрирована в США). Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).
По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам W-Empirical Holding более чем на 150 млн руб. Суть дела вкратце такова: мошенники, используя счета во «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее.
Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Спред (разница) между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечил участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн рублей. Так, дурача наивного робота, жулики незаконно обогатились.
Кстати говоря, до начала аферы один из мошенников получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера — компании W-Empirical Holding Corp. То есть, прежде, чем обмануть робота, его изучили.
Сделки, как говорят эксперты, «позволяли путем обмана искусственно инициировать срабатывание алгоритма в сделках как на покупку, так и на продажу ценных бумаг, таким образом привлекая в качестве стороны фиктивной сделки W-Empirical Holding Corp.». Сначала с аффилированных счетов выставлялись встречные заявки, которые позволяли сбить цену на бумагу и «заставить» маркетмейкера в соответствии с его алгоритмом продать портфель по заниженной цене. Затем такими же фиктивными сделками участники схемы разгоняли цену на эти же бумаги и «заставляли» маркетмейкера купить у них акции обратно по завышенной цене.
Согласно регламенту, разница покрывалась за счет собственных средств W-Empirical Holding Corp. То есть злоумышленники похищали средства компании. Так как участники схемы оперировали огромным количеством бумаг, это позволяло им получить доход даже при небольшом отклонении, которое не привлекало внимания. Так говорится в материалах дела.
Из похищенной суммы 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.
Комментарии: